درباره ما


مدیریت و کنترل پروژه،ساخت،تکنولوژی بتن،ریسک و ...
Hessam A.J
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است
ایمیل : modiriat.sakht@gmail.com


مجله مهندسی و مدیریت ساخت
  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : تکنولوژی بتن
  • 19:43 - دوشنبه هفدهم مهر 1391

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی و مدیریت ساخت


مهندسی و مدیریت ریسک، تکنولوژی بتن، مهندسی ارزش و مهندسی ساخت


با تجربه در زمینه مشاوره پایان نامه و طرح های پژوهشی




  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : تکنولوژی بتن
  • 13:12 - سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391

سلام

سلامت باشید

سوالات کتکور مهندسی و مدیریت ساخت تقدیم به شما

امیدوارم به دردتون بخوره


سوالات اختصاصی

استعداد تحصیلی

زبان انگلیسی


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 11:29 - دوشنبه هجدهم دی 1391

سلام دوستان

اهمیت مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی!

نمونه موردی پروژه پل در آلاسکا از ابتدا تا انتها


دانلود در ادامه مطلب


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 14:34 - سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391

سلام به بچه های مدیریت پروژه و ساخت

اگه میخواید برنامه ریزی و کنترل پروژه خودتون رو تست کنید، پیشنهادم این بازیه!

یه برنامه زمان بندی 5 هفته ای داری با 4 نفر نیروی کار که هر کدوم هزینه های مختلف دارند. بایستی پروژه رو در مدت زمان مشخص و با هزینه مشخص تموم کنید. یه با بازی کنید، عاشقش می شید

آدرس: http://thatpmgame.com


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 22:50 - یکشنبه سی ام بهمن 1390

به گزارش ایسنا؛ محقق ايراني و دارنده فوق دكتراي «مديريت تصميم‌گيري» از دانشكده «طراحي سيستم‌هاي مهندسي» دانشگاه «واترلو» كانادا، برنده جايزه بهترين مقاله علمي سال ۲۰۱۱ «انجمن علمي مهندسان عمران امريكا» (American society of civil Engineers) شد.

دكتر سعيد يوسفي، عضو هيأت علمي گروه «مديريت پروژه و ساخت» دانشكده معماري دانشگاه تهران در مقاله ارائه شده خود با عنوان "attitude-based negotiation methodology for the management of construction disputes” تلفيقي از مفهوم طرز تفكر با مدل‌سازي‌هاي پيشرفته مهندسي مذاكره در پروژه‌هاي مهندسي را ارائه كرد و مقاله وي به دليل تلفيق نوآورانه مفاهيم علم روانشناسي در علوم مهندسي و ساختار بديع نگارش مقاله توسط هيات داوران انجمن مهندسان عمران آمريكا برنده جايزه بهترين مقاله علمي سال ۲۰۱۱ انجمن شناخته شد.

يوسفي كه دانش آموخته مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف بوده و تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد «مديريت ساخت»، دكتري «مديريت پروژه» و فوق دكتري «مديريت تصميم‌گيري» در دانشگاه واترلوي كانادا به پايان برده در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تحقيقات ارائه شده در مقاله خود گفت: ‌در حال حاضر، پروژه‌هاي بزرگ عمراني درگير اختلافات فراواني هستند و اين اختلافات، بهره‌برداري از پروژه‌ها را با تاخيرات زيانبار مواجه مي‌كند. علم مذاكره در «مديريت پروژه» به حل اختلافات كمك كرده و ميزان اين اختلافات را به حداقل مي‌رساند؛ به طوري كه نه تنها باعث صرفه‌جويي قابل ملاحظه در وقت و هزينه مي‌شود، بلكه زمينه همكاري بيشتر اعضاي پروژه در شروع سريعتر و با كيفيت‌تر پروژه‌هي مهندسي را فراهم مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشكده معماري دانشگاه تهران، عوامل تأخير در اجراي پروژه را شامل منابع مالي، شفاف نبودن و خوب تنظيم نشدن قراردادهاي منعقده، عدم تخصص يكي از عوامل درگير در پروژه‌، شرايط حين اجراي پروژه و مسائل پيش‌بيني نشده برشمرد و گفت: تاخير در پروژه‌ها غالبا منجر به اختلافات بين طرفين شده و مذاكره به عنوان بهترين راه مديريت اختلافات مطرح است. علم مذاكره، علمي پويا و فرامهندسي است و در مقاله‌اي كه به منظور تلفيق طرز تفكر در مدل‌سازي‌هاي پيشرفته روش‌هاي مهندسي مذاكرات و مديريت تعارضات و اختلافات در پروژه‌هاي مهندسي به انجمن علمي «ASCE» ارائه كردم، كوشيدم تا چگونگي تاثيرگذاري علم مذاكره در كاهش اختلافات در پروژه‌هاي بزرگ و روش استفاده خلاقانه از علم روانشناسي در علوم مهندسي را با توجه به تجربيات خود در حوزه «مديريت تصميم‌گيري» نشان دهم.

عضو انستيتو بين‌المللي «مديريت پروژه» ايالت پنسيلوانياي آمريكا، يافته‌هاي خود را حاصل هفت سال سابقه مهندسي و مديريت اجرايي در «كارگاه سد و نيروگاه كارون سه» به عنوان يكي از بزرگترين پروژه‌هاي عمراني كشور و همچنين پروژه‌هاي كاربردي در شهرهاي واترلو و كيچينر و ۲۰ پروژه موردي در مدارس سراسري تورنتو در كانادا دانست و گفت: نتايج مطالعات بر روي اين پروژه‌ها حاكي است مذاكره در پروژه‌ها هيچ گاه با طرز تفكر منفي هر يك از طرفين به نتيجه مطلوب نمي‌رسد و اگر طرفين مذاكره‌كننده، طرز تفكر مثبت و پايداري داشته باشند، نتايج مثبتي هم حاصل مي‌شود.

به گفته وي، بر اساس اين يافته‌ها، در اختلافات پيچيده‌تر در پروژه‌هاي بزرگ، بهترين راهكار، دوري از منفي‌نگري، تجربه از گذشته، نگاه به آينده و حل مشكل به صورت فرايندي با حضور افراد مذاكره‌كننده است.

نتايج اين مقاله در نشريه «ASCE journal of management in Engineering» در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است.

به گزارش ايسنا «ASCE» با قدمتي ۱۵۹ ساله، از جمله انجمن‌هاي علمي مشهور آمريكا در حوزه مهندسي عمران به شمار مي‌رود كه ۳۳ نشريه در حوزه مهندسي عمران را پوشش داده و سالانه بيش از هفت هزار مقاله در قالب اين نشريات را منتشر مي‌كند.

اين انجمن تاكنون ۱۴۱ گردهمايي سالانه برگزار كرده است.

جايزه بهترين مقاله علمي سال ۲۰۱۱ انجمن در حوزه مديريت در مهندسي عمران، طي مراسم ويژه‌اي در ايالت تنسي امريكا به دكتر سعيد يوسفي، عضو هيأت دانشگاه تهران و فوق دكتري «مديريت تصميم‌گيري» از دانشگاه واترلوي كانادا اهدا شد.

طي ۱۵۹ سال گذشته تاكنون دو ايراني برنده جايزه سالانه بهترين مقاله انجمن علمي «ASCE» شده‌اند.


منبع: ایسنا



  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 20:58 - چهارشنبه سی ام آذر 1390

WBS-Book-Cover mid

 

کتاب راهنمای تدوین ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای PMBOK و PRINCE2رایگانه و می‌تونین از آدرس زیر دانلودش کنین:

 

 

هر نظری که در مورد کتاب داشتید رو برای من بفرستین؛ به خصوص اگه اشتباه ویراستاری توش دیدین، چون این کتاب ویراستاری نشده. اگه قسمتی از کتاب به نظرتون جا داره که تفصیلی‌تر نوشته بشه هم به من اطلاع بدین تا تو نسخه‌های بعد اعمالش کنم.

 

لطفا اگه می‌خواین کتاب رو معرفی کنین اون رو جداگانه تو سایت یا وبلاگ خودتون آپلود نکنین و حتی به لینک دانلودی که تو این صفحه هست هم مستقیم لینک ندین؛ لطفا صرفا به کل این صفحه لینک بدین تا مطمئن باشیم که همه به آخرین ویرایش کتاب دسترسی خواهند داشت.

 

منبع: وبسایت خرمی راد


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 23:12 - جمعه یازدهم آذر 1390

ک نمونه از صورتجلسه محاسبه مقادیر ، خاکبرداری ، بتن ریزی و . . . در پروژه ساختمانی جهت استفاده شما عزیزان قرار دادم امیدوارم که استفاده لازم را ببرید.

 

این فایل یک نمونه کاربردی از تهیه صورتجلسه موجود میباشد که شامل یک فایل اکسل و یک فایل اتوکد میباشد که جهت خاکبرداری و بتن ریزی محاسبه گردیده است.




منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 1:45 - چهارشنبه چهارم آبان 1390

ارزش در معرض ریسک  (VaR) روش ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیک‌های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه‌های تکنیکی دیگر نیز به کار می‌رود، استفاده می‌نماید. به طور قراردادی، ارزش در معرض ریسک  بیشترین زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازه‌گیری می‌نماید. برای مثال، یک بانک ممکن است اعلام کند ارزش در معرض ریسک  روزانه خرید و فروش پرتفوی بانک در سطح اطمینان 99 درصد، 35 میلیون دلار است‌. به عبارت دیگر، تنها در یک مورد از 100 معامله روزانه ممکن است ضرر و زیانی بیش از 35 میلیون دلار رخ بدهد. این عدد منفرد، (منظور ارزش در معرض ریسک  است‌) چگونگی مواجهه بانک با ریسک بازار را به طور خلاصه نشان می‌دهد. و همین‌طور ارزش در معرض ریسک، ریسک را برحسب دلار اندازه می‌گیرد.

سهام‌داران و مدیران مؤسسات مالی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که آیا با این سطح از ریسک، آسوده خاطر می‌باشند یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، باید پروسه‌ای که منجر به محاسبه ارزش در معرض ریسک  شود، طی شود تا معین شود که ریسک در کجا باید اصلاح گردد.

ارزش در معرض ریسک برعکس اندازه‌گیری‌های سنتی ریسک، نمایی کلی و جامع از ریسک پرتفوی که برای محاسبه میزان بدهی به دارایی و هم‌بستگی‌ها و وضعیت‌های جاری به کار می‌رود، ارائه می‌نماید. در نتیجه ارزش در معرض ریسک، واقعاً سنجش ریسک با نگاهی آینده‌نگر می‌باشد. ارزش در معرض ریسک  نه تنها در تمام شعب بانک بلکه برای تمام انواع اسناد مالی کارایی دارد. بعلاوه روش‌شناسی ارزش در معرض ریسک  می‌تواند از ریسک بازار به انواع دیگری از ریسک‌های مالی تعمیم یابد.

مدل ارزش در معرض ریسک  دربردارنده سه عامل اصلی می‌باشد که عبارت‌اند از "افق زمانی سنجش و پیش‌بینی ریسک‌"، "درجه اطمینان پیش‌بینی" و "میزان سرمایه‌".

رویکردهای محاسبه مدل ارزش در معرض ریسک 

1. رویکردهای پارامتری

ü       روش میانگین متحرک MA (نرمال و t-student)

ü       روش میانگین متحرک نمائی EWMA) Risk metrics) (نرمال و t-student)

ü       روش GARCH (نرمال و t-student)

2.رویکردهای غیر پارامتری

ü       روش شبیه‌سازی تاریخی

ü       روش شبیه‌سازی تاریخی هیبریدی (Hybrid Historical Simulation)

ü       روش شبیه‌سازی تاریخی متقارن (Antithetic Historical Simulation)

ارزش در معرض ریسک (VaR) و دلایل استفاده از آن

در دنیای مالی کنونی، «ارزش در برابر ریسک» از جمله مهمترین مواردی است که در سنجش ریسک مورداستفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی مدیریت پرتفوی، بهینه‌سازی تخصیص دارایی‌ها مطابق بازده موردانتظار و درجه ریسک است. مقایسه استراتژی‌های متنوع مدیریت پرتفوی با ابزار مختلف عملاً کاری نسبتاً مشکل است. مشتریان علاقه دارند از مقدار زیان پرتفوی خود در شرایط مشخص، اطلاع داشته باشند. از سوی دیگر، ریسک بازار شامل انواعی مختلف از ریسک‌هاست که هر یک دارای خصوصیات خاص خود هستند.

مدل‌های مربوط به ریسک پرتفوی، با سرعت از توزیع سود و زیان سنتی، به ارزش در برابر ریسک، توسعه پیدا کرده‌اند. این معیار به‌عنوان تکنیکی در مدیریت ریسک، توضیح می‌دهد که زیان محتمل در طول دوره‌ای معین، در سطح اطمینانی معین، ناشی از قرار گرفتن در معرض ریسک بازار است. ارزش در معرض ریسک که «سرمایه در معرض ریسک» نیز نامیده می‌شود، مبلغی از ارزش پرتفوی یا دارایی را مشخص می‌کند که انتظار می‌رود طی دوره زمانی مشخص و تا میزان احتمالی معین، از دست برود. مثلاً یک بانک ممکن است اعلام کند ارزش در معرض ریسک روزانه خرید و فروش پرتفوی بانک، در سطح اطمینان 95 درصد، 10 میلیون است. و این یعنی تنها در 5 مورد از 100 معامله روزانه، ممکن است زیانی بیش از 10 میلیون اتفاق افتد.

سادگی مفهوم «ارزش در برابر ریسک» این امکان را فراهم می‌سازد که نه‌تنها برای آن دسته از مؤسسات مالی که شامل عملیات تجاری در مقیاس وسیع می‌شوند بلکه برای بانک‌های کوچک، شرکت‌های بیمه، نهادهای سرمایه‌گذاری و کسب و‌کارهای غیرمالی نیز به‌عنوان مقیاس ریسک استاندارد معرفی شود. ارزش در برابر ریسک، به ابزاری غیرقابل انکار برای کنترل ریسک و بخش جدایی‌ناپذیری از روش‌های توزیع سرمایه بین محیط‌های متنوع تجاری تبدیل شده است. محاسبه ریسک در پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری‌های کنونی که شامل انواع ابزار مالی از جمله سهام، اوراق قرضه و انواع ابزار مشتقه‌ است، تنها از طریق این شاخص قابل اندازه‌گیری است زیرا به‌دلیل ویژگی‌های خاص ابزار مشتقه، از جمله نبود رابطه خطی بین بازدهی ابزار و دارایی اصلی تعهد شده، نمی‌توان از روش‌های دیگر برای محاسبه ریسک استفاده کرد.  

  

شکل 1: ارزش در معرض ریسک در سطح اطمینان 5 درصد

ارزش در معرض ریسک، نگاهی روبه جلو بوده، آخرین ترکیب پرتفوی و ارزش بازار دارایی‌ها را لحاظ کرده، متغیرهای بازار را برای افق زمانی کوتاهتری پیش‌بینی کرده و براوردی دقیق‌تر از ریسک را ارائه می‌دهد. این معیار چارچوبی برای تحلیل ریسک پیشنهاد کرده و برای مدیران عالی، قابل فهم‌تر و ملموس‌تر است.

"نیل گولیدمن" یکی از طراحان معیارهای جدید ارزش در معرض ریسک با کمک دیگر کارشناسان، مفاهیم مورداستفاده در معیارهای ارزش در معرض ریسک را توسعه داد. در 1993 گولیدمن طی کنفرانسی، سیستم ارزش در معرض ریسک شرکت « جی.پی.مورگان» را برای نخستین بار به مشتریان معرفی کرد.

با توجه به اینکه معامله‌گران ابزار مشتقه با ریسک بازار بیشتری روبه‌رو هستند، توصیه شده است که پرتفوی‌ها به‌صورت روزانه و مطابق با قیمت‌های بازار، ارزش‌گذاری شده و ریسک آنها از طریق ارزش در معرض ریسک و آزمون استرس، موردسنجش قرار گیرد.

تحقیقاتی نظری که بر ارزش در برابر ریسک به‌عنوان ابزار سنجش ریسک تأکید دارند، توسط «جوریون» (1997)، «داود» (1998) و «ساندرز» (1999) آغاز شد. آنها دیدگاه ارزش در برابر ریسک را که مبتنی‌بر نمایش مدیریت ریسک بود، به انتخاب خود و یا به‌دلیل الزام مقررات، به‌عنوان استاندارد صنعت به‌کار بردند. «بودنر» (1998) مدیریت مبنی‌بر ارزش در برابر ریسک توسط مؤسسات مالی و غیرمالی را بررسی کرده است.

در طرح تحقیقی سرمایه مبتنی‌بر ریسک (1996)، کمیته بال نظارت بانکی استفاده از ارزش در برابر ریسک را مشروط بر استانداردهای کیفی و کمی استاندارد تأیید کرد. گزارش بانک بین‌المللی تسویه فیشر (1994) به ترویج استفاده عمومی واسطه‌های مالی از روش ارزش در برابر ریسک کمک کرد.

شناخت این مدل‌ها توسط جوامع و سامانگرهای مالی، شاهدی بر رشد آنهاست. در 1997، کمیسیون اوراق بهادار و بورس، ساختارهای مختلف مالی شامل بانک‌ها و دیگر نهاده‌ها را ملزم کرد تا ریسک بازاری را که در معرض آن هستند، با استفاده از محاسبه ارزش در برابر ریسک تعیین و گزارش کنند. این کمیسیون، روش موردبحث را به مثابه قانون، تصویب کرده است.

بانک‌های بزرگ می‌توانند با استفاده از معیار ارزش در برابر ریسک، ذخیره سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار را تعیین کنند. تحقیقی که در بانک‌های سوئیس انجام گرفت، نشان داد بانک‌هایی که مفهوم ارزش در برابر ریسک را به‌کار می‌گیرند، کارایی بیشتری دارند زیرا این مفهوم را به‌صورت عملی در مدل‌سازی (اگر - پس) معاملات آتی و نیز سنجش و کنترل ریسک بازار در تصمیمات مدیریت پرتفوی و تخصیص دارایی‌های خود، به‌کار می‌برند.
با استفاده از مدیریت برمبنای ارزش در برابر ریسک می‌توان امیدوار بود که احتمال شکست‌های مالی در ابعاد وسیع کاهش یابد. از دیدگاه بانک‌ها، ارزش در برابر ریسک دارای نقاط مثبت و منفی بوده و این روش مشابه مخرج مشترک ریسک‌های مختلف است. دلیل استفاده مدیران پرتفوی، از
VaR قیاس‌پذیری این روش بین دارایی‌های مختلف و کسب‌وکارهای مختلف است.

روش‌های محاسبه VaR

روش‌های محاسبه VaR به دو نوع «پارامتریک» و «ناپارامتریک» تقسیم شده است.

روش پارامتریک به‌روش واریانس – کوواریانس و برخی روش‌های تحلیلی خلاصه می‌شود. روش ناپارامتریک نیز شامل شبیه‌سازی تاریخی و شبیه‌سازی مونت کارلو است. به‌کارگیری هر یک از این روش‌ها تا اندازه زیادی تحت‌تأثیر نیازهای تحلیل‌گران و مقامات تصمیم‌گیرنده سازمان، نوع دارایی‌های موردبررسی، میزان دقت و سرعت موردنظر در محاسبات و دیگر ملاحظات قرار دارد.

روش واریانس – کوواریانس

روش پارامتریک شامل شناسایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده درمورد هر دارایی و تعیین میانگین و ماتریس کوواریانس بازده دارایی‌هاست. با استفاده از رابطه زیر می‌توان ارزش در برابر ریسک را محاسبه کرد:



 مفروضات این روش به شرح زیر است:

1.بازده سرمایه گذاری از توزیع نرمال پیروی می کند

2. بازده سرمایه گذاری به لحاظ زمانی مستقل است.

3. دوره زمانی یک روزه، دوره زمانی مناسبی برای محاسبه VaR است.

4. بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی ها رابطه خطی وجود دارد.

5. توزیع بازده پرتفوی را می توان با استفاده از روش مارکویتز براساس نرخ بازده مورد انتظار، انحراف معیار دارایی های منفرد تشکیل دهنده پرتفوی، همبستگی میان ترکیب دوبه دوی دارایی ها و وزن دارایی های منفرد موجود در پرتفوی محاسبه کرد.

VaR : ارزش در معرض ریسک


a: سطح اطمینان  Var : ارزش در معرض ریسک

a: سطح اطمینان

M: ارزش بازار دارایی

T: طول دوره زمانی محاسبه بازده

در معادله فوق با دانستن انحراف معیار روزانه _ ، انحراف معیار T روز از رابطه _ قابل محاسبه است.

در این معادله با دانستن انحراف معیار روزانه a انحراف معیار T روز از رابطه  قابل محاسبه است.


روش شبیه‌سازی تاریخی

روش شبیه‌سازی تاریخی برای براورد ارزش در معرض ریسک، فرض خاصی را در مورد توزیع تغییرات عوامل بازار، مدنظر نمی‌گیرد و مبتنی‌بر پایه تقریب خطی نیست. این روش چنین فرض می‌کند که توزیع تغییرات احتمالی عوامل بازار برای دوره بعدی، مشابه توزیع مشاهده شده در N دوره گذشته است. 

شکل 2: سیستم مدیریت ریسک یکی از بانک‌های سوئیس

روش شبیه‌سازی مونت کارلو

این روش، در برخی موارد مشابه روش شبیه‌سازی تاریخی است. در این روش نیز فرض نرمال بودن توزیع بازدهی، الزامی نیست. لذا روش شبیه‌سازی مونت کارلو مشابه روش شبیه‌سازی تاریخی، پرتفوی‌های متشکل از اختیار معامله و دیگر ابزاری را پوشش می‌دهد که ارزش آنها تابعی غیرخطی از عوامل بازار است. روش شبیه‌سازی مونت کارلو برخلاف روش شبیه‌سازی تاریخی، از اطلاعات تاریخی استفاده نکرده و با استفاده از فرایندهای تصادفی و نمونه‌های شبیه‌سازی شده متعدد ساخته شده توسط رایانه، تغییرات آتی را پیش‌بینی می‌کند.


محدودیت‌های تحلیل ارزش در معرض ریسک

این معیار، ریسک پرتفوی را صرفاً در یک عدد تحت‌عنوان VaR خلاصه می‌کند. همین ماهیت ساده و خلاصه ارزش در معرض ریسک که موجب جذابیت آن می‌شود، مهم‌ترین محدودیت آن نیز به‌شمار می‌آید. VaR تنها به مبلغ ریالی ریسک‌ پرتفوی توجه دارد و تبادل ریسک و بازده موردانتظار را نادیده می‌گیرد. این امر موجب حذف بخش قابل‌توجهی از اطلاعات پرتفوی می‌شود. لذا این شاخص برای رتبه‌بندی و مقایسه فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری مناسب نبوده و تنها می‌توان از آن برای مقایسه پرتفوی‌های با نرخ بازده موردانتظار یکسان استفاده کرد.
مشکل دیگر کاربرد
VaR این است که برای محاسبه آن روش منحصر بفردی وجود ندارد. همین امر موجب می‌شود تا تحلیل نتایج حاصله، دستخوش قضاوت‌های ذهنی تحلیل‌گران قرار گیرد. مضافاً اینکه، هیچ یک از روش‌های محاسبه VaR نسبت به بقیه، مزیتی مطلق ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که VaR نوعی تحلیل آماری است که عمدتاً در تعیین کمی ریسک بازار کاربرد دارد و از ارزیابی ریسک مربوط به رویدادهای کیفی ناتوان است. همچنین VaR محاسبه شده توسط تحلیل‌گران تا اندازه زیادی به «صدک» انتخاب شده به‌عنوان بحرانی‌ترین حالت ممکن وابسته است. به‌بیانی دیگر، VaR محاسبه شده برای 01/0=a  با VaR مربوط به 05/0=a متفاوت است.


در شرایط عادی،
VaR برای سنجش ریسک کوتاه‌مدت (یک روز تا دو هفته) دارای بیشترین کاربرد است. زمانی که الگوهای بازار به دلیل بروز وقایع ناگوار از حالت عادی خارج می‌شوند، VaR معمولاً به‌میزان قابل‌ملاحظه‌ای، ریسک را دست پایین اعلام می‌کند. همچنین، تحلیل VaR نیازمند آن است که قیمت‌های تاریخی دارایی‌ها، مشخص و معلوم باشد. در مورد دارایی‌هایی که قبلاً در بورس و بازارهای ثانویه موردمعامله قرار نگرفته‌اند، امکان محاسبه VaR وجود ندارد. استفاده از روش VaR مشابه هر روش دیگر محاسبه ریسک، دارای کمبودها و مشکلات خاص خود است. این روش متکی‌بر برخی مفروضات خاص و ساده‌کننده است که انطباقی 100 درصد با واقعیت ندارند.
این مدل نیز همانند هر مدل دیگر، تلاش دارد تا با استفاده از مفروضاتی نزدیک به واقعیت، به نتایجی کاربردی و مفید دست یابد. دنیای واقعی، پیچیده و متشکل از جزئیات زیادی است که مدل‌ها نمی‌توانند و احتمالاً نباید آنها را در برگیرند. نقش مدل، غالباً این است که ساختارهای پیچیده را ساده و عوامل مهم را برجسته سازد. یک مدل خوب مالی، مدلی است که در شناسایی متغیرهای اصلی از دیگر عوامل، به تحلیل‌گر کمک کند. ارزیابی یک مدل تنها براساس توانایی پیش‌بینی آن صورت می‌گیرد و نباید آن را براساس مفروضات به‌کار رفته و یا بر پایه جامعیت مدل در پوشش تمامی جزئیات دنیای واقعی، موردسنجش قرار دارد. به‌بیانی دیگر، اگر یک مدل بتواند در پیش‌بینی آینده و بهبود کارایی فرایند تصمیم‌گیری کمک کند، می‌تواند در عین سادگی موفق باشد.

عده‌ای، چنین استدلال می‌کنند که محاسبه منظم ارزش روز دارایی‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه مدت، معرف نوسان بالای درامدها خواهد بود و این‌گونه نگرش به ریسک، ممکن است گمراه‌کننده باشد. در پاسخ به این گروه باید گفت با پیچیده و تخصصی‌شدن بازارهای مالی، چاره‌ای جز این نیست. در چنین فضایی، تحلیل‌گران مالی وظیفه دارند خود را با شرایط جدید وفق دهند. از سوی دیگر، تغییرات و نوسانات کوتاه‌مدت، اثرات خود را در بلندمدت نیز نشان خواهند داد. پس بهتر است که از ابتدا و پیش از تجاوز نوسانات از حد قابل‌قبول، به وجودشان پی برده و تدابیری در زمینه کنترل و مدیریت آنها اندیشیده شود. از این طریق می‌توان در بلندمدت نیز به نتایجی بهتر دست یافت. در هرحال، مشکل عمده مفهوم ارزش در برابر ریسک این است که به‌صورتی ایستا و بدون تجزیه‌وتحلیل تغییرات روزانه شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی، محاسبه می‌شود.


آزمون استرس و آزمون بازخورد

آزمون استرس برای براورد عملکرد تحت تغییرات شدید و فوق‌العاده طی 10 تا 20 سال گذشته، به‌کار می‌رود. آزمون استرس، درواقع آن دسته از اتفاقات خاص و مهم برخی مقاطع زمانی را موردتوجه قرار می‌دهد. معمولاً برطبق توزیع احتمال‌هایی که برای متغیرهای بازار فرض می‌شوند، رخ دادن این اتفاقات غیرممکن است. آزمون بازخورد نیز برای سنجش عملکرد براوردهای VaR در گذشته مورداستفاده قرار می‌گیرد. سوال ساده این آزمون عبارت است از: «چندبار، زیانی بیش از مقدار براوردی ارزش در برابر ریسک را متحمل شده‌ایم؟»

ارزش در برابر ریسک مشروط  (C- VaR)

هدف اصلی ارزش در برابر ریسک، تعیین حداکثر زیان است، اما ارزش در برابر ریسک مشروط، تعیین‌کننده حداکثر زیان در شرایط نامطلوب است. و این یعنی پاسخ به این سوال که در بدترین حالت ممکن، حداکثر زیانی که شرکت متحمل خواهد شد، چقدر خواهد بود؟

نتیجه‌گیری 

ارزش در برابر ریسک، معیاری ملموس و در دسترس است که می‌تواند با دیدی کلی در تعیین ریسک‌های آتی، توسعه یابد. محدودیت اصلی این معیار، ایستایی آن است که به‌همین علت، محققان در پی دستیابی به معیاری پویا برای آن هستند. در هر صورت، ارزش به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت ریسک، پیشرفت خوبی داشته و مدیران و تحلیل‌گران می‌بایستی توجه لازم را به آن داشته باشند.


منبع: مدیریت مالی


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 14:25 - شنبه نهم مهر 1390


محاسبه تاخیر واقعی پروژه


همواره برای تعیین میزان تاخیر یک پروژه، تفاوت درصد پیشرفت کار پیش بینی شده (تاکنون) با درصد کار انجام شده (تاکنون) ملاک قضاوت قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر پروژه الف در ابتدای سال شروع شده و مدت اجرای آن هم 10 ماه باشد بایست پیش بینی کرد که پروژه در دهمین ماه سال پایان خواهد یافت.


حال اگر در ماه پنجم میزان کار پیش بینی شده را 40% فرض کنیم و میزان کار واقعی انجام شده پروژه را 25% در نظر بگیریم می توان گفت که پیشرفت فیزیکی پروژه با 15% تاخیر همراه است. نکته مهم اینجاست که محاسبه تاخیر پروژه بدین روش، تا پایان مدت در نظر گرفته شده برای پروژه (مدت قرارداد) درست خواهد بود ولی بعد از پایان مدت قرارداد باید در محاسبه تاخیر پروژه دقت بیشتری به خرج داد. 

حال فرض کنید زمان پروژه الف پایان یافته و تاخیر پروژه در پایان زمان پیش بینی آن (پایان مدت قرارداد یعنی ماه دهم) 30% بوده است. به عبارت دیگر در پایان مدت پروژه تنها 70% کار فیزیکی آن انجام شده است. حال اجازه دهید مدت تاخیر در ماه های پس از پایان زمان قرارداد را محاسبه نماییم. لازم به ذکر است چون درصد پیش بینی پروژه در پایان مدت قرارداد به 100% رسیده است بنابراین دیگر نمی‏توان میزان تاخیر پروژه در اولین ماه پس از پایان مدت قرارداد را با تفاضل درصد پیشرفت کرده پروژه منهای درصد پیش بینی که قبلا 100% شده است، محاسبه کرد (البته اکثر قریب به اتفاق مدیران پروژه این گونه تاخیر را محاسبه می کنند و با حساب آنها پروژه پس از پایان واقعی دارای تاخیر صفر درصد می شود). بلکه میزان تاخیر پروژه الف پس از پایان مدت قرارداد آن باید از طریق محاسبه، به صورت تجمعی و با استفاده از رابطه زیر بدست آید:

Dn=P*(1+n/m)+Dn-1

 

  که در آن:

:D درصد تاخیر واقعی و البته تجمعی پروژه

P:  درصد مقایسه پیشرفت کار فیزیکی در ماه پایان پروژه مطابق قرارداد (درصد تاخیر طی قرارداد)

n:  تعداد ماه بعد از زمان پایان پروژه مطابق قرارداد

m: مدت پروژه طبق قرارداد (به ماه)

 

محاسبه تاخیر واقعی و تجمعی پروژه الف در سه ماه پس از پایان قرارداد به شرح خواهد بود:

P= 30%

m= 10 ماه

 

n (ماه)

D% همان ماه

D% تجمعی

1

33

33

2

36

69

3

39

108

 

یادآوری می گردد برای رسیدن به این فرمول پیش فرض هایی به منظور ساده سازی آن در نظر گرفته شده است مثل اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه خطی فرض شده است در حالی که معمولا پروژه ها برای پیشرفت فیزیکی خود از منحنی S استفاده می کنند.

منبع: مهندسی عمران و معماری


  • نویسنده : Hessam A.J
  • دسته بندی : مدیریت و کنترل پروژه
  • 21:54 - شنبه دوم مهر 1390

روش‌های زمان‌بندی رو به دو حالت تقسیم می‌کنند:

  • زمان‌بندی با انتهای آزاد
  • زمان‌بندی با انتهای مقید

 

مهم‌ترین نکته اینه که یکی از این دو روش رو انتخاب کنین و کاملا بهش پایبند باشین. اگه نیمه کاره یکی از این دو راهکار رو در پیش بگیرین، برنامه‌های خیلی نامناسبی به وجود میاد.


زمان‌بندی با انتهای آزاد

تو این حالت هیچ عنصر زمانی نباید وارد کنیم که حرکت فعالیت‌ها رو به سمت آینده محدود بکنه. تمام عناصر فقط دوست دارن همه چیز رو به سمت آینده هل بدن.

فرجه و قیدهای “دیرتر از … شروع نشود”، “دیرتر از … تمام نشود”، “حتما در … شروع شود” و “حتما در … تمام شود” همه دوست دارن به شکلی مانع حرکت فعالیت به آینده بشن و در نتیجه نباید استفاده بشن.

خیلی از فعالیت‌ها محدودیت‌های تاریخی دارن. حداقلش اینه که کل پروژه نباید بعد از تاریخ خاصی تموم بشه. می‌تونین این تاریخ‌ها رو تو یه فیلد اختصاصی وارد کنین. تو زمان اجرا هم باید تاریخ‌ها رو چک کنین تا ببینین تاریخ‌های برنامه‌ریزی شده دیرتر از تاریخ‌های تعیین شده نباشن.

تو این حالت مثلا Finish Variance می‌تونه بهتون بگه که فعالیت‌ها چقدر به تاخیر افتادن.

 

زمان‌بندی با انتهای مقید

تو این حالت باید تمام قیدهای زمانی رو وارد کنین. یه قید “دیرتر از … تمام نشود” برای پروژه داریم و اگه تو قرارداد یا صورت جلسات تاریخ‌های دیگه‌ای هم مشخص شده باشه، باید اون‌ها رو هم به همین شکل وارد کرد. توجه کنین که این تاریخ‌ها معمولا “دیرتر از … تمام نشود” هستن، نه “حتما در … تمام شود”؛ به عبارت دیگه اگه کار رو زودتر از اون تاریخ تموم کنین هیچکس بهتون ایرادی نمی‌گیره.

تو این حالت اگه کار کند انجام بشه، زمان‌بندی فعالیت‌هاتون تاخیرها رو نشون نمی‌ده و در عوض شناوری‌هاشون منفی می‌شه.

تو این حالت باید به جای Finish Variance به شناوری کل توجه داشته باشین که هیچی منفی نشه.

 

مقایسه روش‌ها

هر دو روش قابل استفاده و کارآ و اصولیه. انتخاب با خودتونه. من شخصا ترجیح می‌دم از روش اول استفاده کنم، چون زمان‌بندی‌هایی که نشون می‌ده با واقعیت‌های قبلی متناسبه و مشکلات رو در قالب تاخیر منعکس می‌کنه، در حالی که دومی زمان‌بندی‌هاش متناسب نیست و تاخیر رو در قالب شناوری منفی نشون می‌ده.

تو حالت اول اگه شناوری منفی داشته باشین یعنی برنامه‌تون ایراد داره و حواستون نبوده، این دو روش رو با هم مخلوط کردین.

منبع: وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت